Экономическое прогнозирование

.

Областью «наршеньшего попадания» является не потребительское прогнозирование, а так называемое экономическое прогнозировапие, часть эконометрии.
В 1999 г. экономические предсказатели и аналитики установили рекорд неточности.
В прогнозе на последующие четыре года аналитики недооценили экономический рост в США настолько, что пересмотр предсказаний начался одновременно с их публикацией.
Прогнозисты не предсказали сетевую экономику и полный переворот экономических «законов». Вместо этого они попали в ловушку модели, которую впитали вместе со своим обучением и образованием. Одной из крупнейших ошибок была недооценка влияния технологии, особенно новейшей технологии и ИТ/С.
Они обескуражены поведением потребителей, не понимая его фундаментальных и необратимых изменений. Они все еще не осознали дефляционного давления новой экономики.
В начале 1996 г. в The New York Times была помещена статья под заголовком «Экономическое прогнозирование сегодня играет не более чем второстепенную роль», где документально подтверждался фактический закат прогнозирования и (экономических) прогнозистов. Большинство корпораций не могут позволить себе услуги по прогнозированию, которые разрушают их конкурентоспособность.
Они уделяют основное внимание снижению риска через стратегическую гибкость, ИТ/С технологию, кинетику, реактивность и массовое производство на заказ.
Например, IBM, в которой в начале 1970-х гг. насчитывалось более двух десятков собственных экономистов, больше не нанимает ни одного специалиста для оценки таких основополагающих цифр, как процентные ставки, расходы на средства производства и инфляцию. У GE тоже нет собственных экономистов.

ekonomicheskoye_prognozirovaniey
Обычно /ВМ нанимала 26 докторов или почти докторов наук для выстраивания собственной макромодели. Крупные компании, занимающиеся прогнозированием, такие как Wharton Econometrics (давно переименованная в WEFA) и Data Resources (переименованная в DRI/McGraw-Hill), предоставляли в розницу дорогостоящие услуги компаниям, которые не могли сделать это сами, как IBM. В конце концов и IBM не смогла и в 1980-х гг. полностью уволила свой штат прогнозистов.
Необратимый упадок начался тогда, когда в прогнозе Президентского консультационного совета по экономике на 1974 г. на три колоссальных процентных пункта был переоценен экономический рост и на ту же цифру была недооценена инфляция. Никто ничего не объяснял, никто не извинялся — так закончилась эпоха прогнозов.
Даже Citybank практически распрощался с собственным прогнозированием в пользу управления при допущении риска. Даже этот банк, после McGraw-Hill H^L- стоящий «рассадник» прогнозирования, теперь составляет баланс таким образом, чтобы защитить практический результат независимо от того, что случится с процентными ставками.
Общую американскую веру в машинную модель экономического прогнозирования, уже расшатанную ее неспособностью предсказать застой конца 1970-х гг. или экономический сдвиг начала 1980-х, еще больше пошатнули недавние исследования о сложности семейных и предпринимательских покупательских привычек. Вместо того чтобы наполнять числами компьютер, компании используют финансовые производные, ограждая себя от колебаний цен и процентных ставок, сводя к минимуму материально-производственные запасы с помощью систем оперативной поставки, найма временных рабочих и массового производства на заказ своих товаров и услуг.
Так называемые «модели» экономгп<:и — ряды статистически предполагаемых уравнений, которые описывают определяющие факторы потребления и капиталовложений — впервые были выведены в 1930-х гг. От Кляйна до Форестера (большинство моделей прогнозирования используют с 1950-х гг. статистические методы) все более многообещающие прогнозы оставались несбывшимися. В их провале вршоваты не столько математика и статистика, сколько их бесполезность.
Конечно, прогнозирование в принципе было бы полезно, если бы оно могло предсказывать крупные сдвиги и нарушения экономического равновесия, неожиданные изменения и взлеты и падения, выходящие за рамки обычного; если бы оно не трактовало значительные изменения как «отклонения» и «посторонние значения» и не продолжало бы заниматься предсказанием средних, нормальных ситуаций и «обычного хода вещей» — кавардак допустим в армии, но не в эконометрии и экономическом прогнозировании. DRI/McGraw-Hill может прогнозировать «практически неизменную прибыль — прямо под носом» при условии, что нет изменений. Но это никому не интересно.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.